外盘期货仓位控制

期货交易里的内盘,外盘是什么意思?

内盘:以购买价格出售的交易,以及购买交易的数量被添加到内盘。

外盘:以卖价出售的交易。销售量将添加到外盘。

内盘和外盘的两个数据可用于判断交易力量的强弱。如果外部盘的数量大于内盘,则买方的性能更强。如果内盘的数量大于外盘,则卖方更强。

通过外盘的大小和比例以及内盘的数量,投资者可能经常发现主动购买更积极或更积极,并且在很多情况下可以找到经销商的趋势,这是一个更有效的短期指示符。

但是,投资者在使用外盘和内盘时应注意低位,中位和高位股票价格与股票总交易量的组合。由于外部和内部磁盘的数量始终无效,在许多情况下,外部市场很大,股价不一定上涨;如果内部市场很大,股价不一定会下跌。

扩展资料

内盘外盘,股市术语。内盘常用S(取英文 sell [sel] 卖出 的首字母S)表示,外盘用B(取英文buy [baɪ] 买入 的首字母B)表示。

内盘:以买入价格成交的数量,即卖方主动以低于或等于当前买一、买二、买三等价格下单卖出股票时成交的数量,用绿色显示。内盘的多少显示了空方急于卖出的能量大小。

外盘:以卖出价格成交的数量,即买方主动以高于或等于当前卖一、卖二、卖三等价格下单买入股票时成交的数量,用红色显示。外盘的多少显示了多方急于买入的能量大小。

参考资料:百度百科-内盘外盘

怎样玩转期货????

开户很简单,找一家期货公司开户就可以了,签订一份合同,缴纳一定的保证金就可以进场交易了。
期货交易是合同交易,每次交易你只需付出相应商品实价的定金——保证金——就可以了。具体的保证金比例有期货交易所根据市场情况定,各期货公司也会有所调整。
例如,你买进商品A的期货,他的保证金比例是1:10,他的交易价格是每单位一万元。那你只需付出1000元就可以买A商品一各单位了。如果A商品的价格涨了10%,那你就翻番了,你的1000变成2000。如果A商品的价格跌了10%,你就赔光了,你此刻要是平仓你的1000就变成了0,要想继续持仓,就必须追加保证金。许多人往往因为不服市场,不断追加保证金,最后家破人亡。
国内目前有公司代理做期货的外盘交易,但风险很大!
期货知识入门
所谓期货交易,也叫“合约交易”、即合同交易,交易者之间的交易相当于只是签了一个合同(不象股票买卖,交易一旦发生就意味着钱货两清了),该合同今后还可以转让(即所谓的平仓);维持合同权利的基础就是保证金:保证金如果没有了就没权利再继续持有合同了——当然,如果以后又有保证金了、以后还可以接着再玩(跟打麻将的规矩差不多吧~)。
保证金一般占合同金额比例的5——20%,所以,当行情波动5——20%时,某一方的盈利可能翻番、另一方则理论上分文不剩。因此,期货投机的重要表现形式就是“逼仓”——令某一方保证金不足而被迫“平仓”——俗称“斩仓”——从而获利。相对而言,由于在短时间里筹集货物的速度一般比筹集资金的速度要慢,因此期货的逼仓经常表现为“多逼空”。最直观的表现是,在现货行情疲软、期货行情不跌反涨时,十有八九是要发生逼仓了。
保证金制度具体是如何履行的?
如果把期货保证金与买楼花的定金相比较,只不过期货保证金主要的不是购楼“货款”的一部分、而是用以平衡多空(或曰买/卖)双方随时发生的浮动(以及事实)盈亏。以天然胶为例:多空(或曰买/卖)双方在13700元成交后,当行情涨至14100元时,相当于多方有400元/手的浮动盈利、而空方则有400元/手的浮动亏损,交易所随时要将亏损方亏损部分的金额从其保证金帐户内划拨到盈利方的保证金帐户内(当然还有手续费也要从双方保证金帐户内划拨出来),如果某方出现保证金值低于规定数额(注意:不是说1分钱都没有了!),交易所有权对其予以强行平仓。
什么叫逐日盯市制度
由于期货行情在一天内的波动幅度经常会很大,如果以“瞬间”的盈亏结果来作为对某方实施比如“强行平仓”的行为的话,极有可能一方面引发大量的交易纠纷,另一方面甚至导致整个交易根本就无法正常进行下去;所以交易所一般采取或在收市前的某个时间、或在次一个交易日开市前的某个时间作“资金结算”(此处用词可能不当,应该怎么定义记不太清楚了);在规定的时间内,保证金不足的一方若不能及时将保证金予以补足、交易所才对其行使强行平仓的权力。这就是所谓逐日盯市制度。
套期保值
现货市场的供需双方在未来某时间对商品有卖/买要求,因担心在该时间到来时的价格不利于自己的要求、于是愿意在现在期货市场上的价位先行卖出/买进同等数量的期货合约 以锁定成本,此行为即为套期保值。 套期保值分买入套期保值和卖出套期保值2种,从事卖出套期保值可以向交易所申请用注册仓单质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。从事买入套期保值也可以向交易所申请用其他有价证券质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。
期货市场和批发市场之间最大的区别就是期货市场不以实货交割为主要目的和手段,一旦发生大规模的实货交割某种意义上就意味着事实上已经发生了逼仓。所以,为了迫使实货交割量减少,交易所会采取一系列的约束措施。主要有:大幅度提高交割月合约的保证金比例、大幅度增加交割手续费等。
什么叫“爆仓”?
由于行情变化过快,投资者在没来得及追加保证金的时候、帐户上的保证金已经不够维持持有原来的合约了;这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”、俗称“爆仓”。
期货入门
与股票买卖一样,购买会员席位是经纪商(证券公司)的事,跟投资者没有关系。
期市交易的最小单位是什么?与股票买卖一样,也叫“手”。只是对于不同的品种、“手”的标准也不一样:比如天然胶期货曾经是5 吨/手。
参与期货交易的几个步骤
1、开户:其过程与股票开户的程序是一样的;
2、注资:一般准备“最小单位”所需要的10倍以上的资金为宜。比如“最小单位”需要3000元,那么就准备30000元吧。
3、了解和熟悉各种交易制度以及相关术语。
4、学会并熟练掌握如何计算浮动盈亏。
交易手续费是如何收的?
开仓时收一半,平仓时收一半。各个交易所或品种之间的标准不一,大约相当于2、3个点的值。
期货合约里的 “2月”、“8月”是指什么?
指的是合约截止月份,也叫交割月份。
关于“套利”:
比如某甲在13700元买进R308(即2003年8月交割的天然胶合约)、计划在R311上抛出,假如要在同一时间完成、二者之间的价差(也叫基差)必须大到什么程度才有利可图呢?这里涉及这样一些费用:
从事套利在期货市场上投入保证金的利息支出;
购买天然胶的货款所占用资金的利息支出;
8--11月的仓储费用;
增值税:(卖价-买价)X 0.17;
假设以上项目内容合计为350元,就意味着当在同一时间R308为13700元/吨、R311为14050元/吨 以上时,理论上同时买R308卖R311是稳赚不赔的。
如果你还不急于“兑现”,这期间只要假设R312比R311高出一定的价位、都可以在平掉原来持有的R311合约的同时、转抛R312。
再介绍一个极端的例子(这是我在1996年底为国家储备局设计的套利方案):
储备局常年要囤积一定数量的天然胶,假如想通过期货市场从事套利,在同一时间不同合约之间的价差呈什么样的比价时其才会有利可图呢?
首先是“近”高“远”低,其次是操作行为上的先抛后买。这里涉及这样一些费用:
从事套利在期货市场投入保证金的利息支出;
因卖出天然胶所回笼资金的利息收入;
套利期间所节省的仓储费用;
少支付增值税的收益(卖价-买价)X 0.17。
假设以上项目内容正负抵消后合计为250元,就意味着有机会进行“空头套利”。
(综上所述,一个完善的期货市场是不容易出现恶性逼仓的——因为套利盘的存在会令“基差”经常处于一个非常合理的比价状态。)
关于恶性逼仓
恶性逼仓的最恶劣行为是弃盘、也叫弃仓。当逼仓主力感觉到逼仓的风险已经堆积到无法释放的地步时,其会将所持有的合约快速集中到若干个“新”席位(一般情况下,该席位的所有者或无人敢惹、或傻得可爱、或愿意“监守自盗”)上(其实,整个逼仓的过程一直也是在各个席位之间倒仓的过程)。这样,逼仓的“利润”和本金被倒出来了,在“新”席位上仅保留“初始保证金”——也就是维持保证金;一旦行情逆转、其立即就会出现保证金不足的现象;由于此时“逼仓”主力已经人间蒸发(象前段时间的萨达姆一样)、所以很快就会发生因无人抵抗而导致的连续“停板”。而交易所很快会发现这些“新”席位已经“爆仓”了,席位“爆仓”的后果就是交易所要接下其手头上的的所有未了结的持仓。交易所为了自保,必然会要求“对手”挂出平仓单;但是,这时候“对手”离解套还早着呢!!
于是,交易所面对的就是这样一付烂摊子:协议平仓吧,双方都说自己的合约还处于亏损状态(整个市场忽然找不到赚了钱的席位了);如果不协议平仓,行情运行方向对交易所被迫承接下来的合约还将继续不利、交易所又怎么承担得起……
外汇期货和指数期货:
我们平时所说的外汇期货也叫外汇(现货)按金交易,是投资者与银行之间发生的现汇交易。所谓行情,其实是各个“报价行”之间报出的价:分买进价和卖出价;当投资者“买进”的时候、银行就对应地“卖出”。直接和银行交易只存在买卖差价(一般为5—7个点,10个点也很正常;行情变化特别快的时候也可能为30—50个点)、而没有手续费,此外还可能涉及“息差”——即投资者买卖币种之间存款利息的差额。
举例:某甲在2001年11月末看好美圆兑日圆的汇率,于是抛日圆买美圆(即使投资者手头持有的就是美圆也可以这样操作,因为“投资者手头持有的美圆”只是保证金而已);假设在124抛日圆买美圆合20万美圆的规模,在134时再把日圆买回来,相当于赢利200万日圆——折人民币12万元。正常情况下所需要的投资额为5万元人民币的等值外币。(其间所需的时间约为3--6个月)
指数期货是直接将指数“货币”化。比如令(即人为规定)上证指数每一个点的价值为200元/手,当上证指数从1350点升至1500点时,投资者每买一手(约需投资 1500X200X0.05=15000元)就有机会盈利30000元。

期货买卖怎么操作?具体是怎样开仓 平仓??

期货合约:是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。 保证金:是指期货交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。结算:是指根据期货[1]交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。 交割:是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。 开仓:开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。 平仓:是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。 持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。 仓单:是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。
撮合成交:是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。包括做市商方式和竞价方式。  涨跌停板:是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超出该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。  强行平仓制度:是指当客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足,客户持仓超出规定的持仓限额,因客户违规受到处罚的,根据交易所的紧急措施应予强行平仓的,其他应予强行平仓的情况发生时,期货经纪公司为了防止风险进一步扩大,实行强行平仓的制度。 头寸:一种市场约定。期货合约买方处于多头(买空)部位,期货合约卖方处于空头(卖空)部位。 套利:投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术,即在某市场买进现货或期货商品,同时在另一个市场卖出相同或类似的商品,并希望两个交易会产生价差而获利。 开仓、持仓和平仓:期货交易中的买、卖行为,只要是新建头寸都叫开仓。交易者手中持有的头寸,称为持仓。平仓是指交易者了结持仓的交易行为,了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。由于开仓和平仓的含义不同,交易者在买卖期货合约时必须指明是开仓还是平仓。例:某一投资者在12月30日买进3月沪深300指数期货10手(张),成交价格为1450点,这时,他就有了10手多头持仓。到明年1月10日,该投资者见期货价格上涨到1500点,于是按此价格卖出平仓5手3月股指期货,成交之后,该投资者实际持仓还剩5手多单。如果当日该投资者在报单时报的是卖出开仓5手3月股指期货,成交之后,该投资者的实际持仓就应该是15手,10手多头持仓和5手空头持仓。 爆仓:是指投资者帐户权益为负数。表明投资者不仅赔光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制平仓制度,一般情况下爆仓是不会发生的。但在一些特殊情况下,如在行情发生跳空变化时,持仓较重且方向相反的帐户就有可能发生爆仓。发生爆仓时,投资者必须及时将亏空补足,否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生,需要特别控制好仓位,切忌象股票交易那样满仓操作。并且对行情进行及时跟踪,不能象股票交易那样一买了之。 多头和空头:期货交易实行双向交易机制,既有买方又有卖方。在期货交易中,买方称为多头,卖方称为空头。虽然股票市场交易中也将买方称为多头,卖方称为空头。但股票交易中的卖方必须是持有股票的人,没有股票的人是不能卖的。 结算价格:是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制订下一交易日涨跌停板额的依据。 成交量:是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。 持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。 总持仓量:是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中,专门有“总持仓”一栏。总持仓量的变化,反映投资者对该合约的交易兴趣,是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长,表明交易双方都在开仓,投资者对该合约的兴趣在增长,场外资金在不断涌入该合约交易中;相反,当总持仓量不断减少,表明交易双方都在平仓出局,交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时,总持仓量却变化不大,这表明市场以换手交易为主。
换手交易:换手交易有“多头换手”和“空头换手”,当原来持有多头的交易者卖出平仓,但新的多头又开仓买进时称为“多头换手”;而“空头换手”是指原来持有空头的交易者在买进平仓,但新的空头在开仓卖出。 交易指令:股指期货交易有三种指令:市价指令、限价指令和取消指令。交易指令当日有效,在指令成交前,客户可提出变更或撤销。第一、市价指令:指不限定价格的买卖申报,尽可能以市场最好价格成交的指令。第二、限价指令:指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令。它的特点是如果成交,一定是客户预期或更好的价格。第三、取消指令:指客户将之前下达的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前,前一指令已经成交,则称为取消不及,客户必须接受成交结果。如果部分成交,则可将剩余部分还未成交的撤消。 套期保值:买进(卖出)与现货市场上经营的商品数量相当,期限相近,但交易方向相反的相应的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买进)同样的期货合约来抵补这一商品或金融工具因市场价格变动所带来的实际价格风险。 保证金:保证金是交易所要求投资者为确保履约提供的财力担保,是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉,交存在其帐户上的一笔资金。按照性质不同,保证金分为交易保证金、结算保证金和追加保证金三种。交易保证金是指投资者在交易所专用结算帐户中确保履约的资金,是已被合约占用的保证金;结算保证金是投资者在交易所专用结算帐户中除去已在交易所占用的交易保证金后剩余部分。追加保证金是指如果投资者账户当日权益小于持仓保证金,意味着资金余额是负数,同时也意味着保证金不足。按照规定,期货经纪公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。这被称为追加保证金。 强制平仓:如果帐户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足,按照规定,期货经纪公司可以对该帐户所有人的持仓实施部分或全部强制平仓,直至留存的保证金符合规定的要求。 头寸限制:即交易部位限制。指交易所对投资者规定的所能持有某一期货合约数量的最大限度,是从市场份额分配方面对市场风险进行管理。  竞价方式:计算机撮合成交。计算机撮合成交是根据公开喊价的原理设计而成的一种自动化交易方式,具有准确、连续、速度快、容量大等优点。期货交易早期,由于没有计算机,故在交易时都采用公开喊价方式。公开喊价方式通常有两种形式:一是连续竞价制(动盘),是指场内交易者在交易所交易池内面对面地公开喊价,表达各自买进或卖出合约的要求。这种竞价方式是期货交易的主流,欧美期货市场都采用这种方式。这种方式的好处是场内气氛活跃,但缺陷是人员规模受场地限制。众多的交易者拥挤在交易池内,人声鼎沸,以致于交易者不得不用手势来帮助传递交易信息。这种方式另一个缺陷是场内交易员比场外交易者有更多的信息和时间优势。抢帽子交易往往成了场内交易员的专利。公开喊价另一种形式是日本的一节一价制。一节一价制把每个交易日分为若干节,每节交易中一种合约只有一个价格。每节交易先由主持人叫价,场内交易员根据其叫价申报买卖数量,如果买量比卖量多,则主持人另报一个更高的价;反之,则报一个更低的价,直至在某一价格上买卖双方的交易数量相等时为止。计算机技术普及后,世界各国交易所纷纷采用计算机来代替原先的公开喊价方式。 头寸:是一种市场约定,既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者,称处于多头头寸;对卖出者,称处于空头头寸。 持仓量:是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如:假设以两个人作为交易对手的时候,一人开仓买入1手合约,另一人开仓卖出1手合约,则持仓量显示为2手。 内盘、外盘:等同于股票软件中的内外盘。如:委托以卖方成交的纳入“外盘”,委托以买方成交的纳入“内盘”。“外盘”和“内盘”相加为成交量。 总手:指截止到现在的时间,此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交,所以大家可以看到尾数都是双数位。 委比:是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为:委比=〖(委买手数-委卖手数)÷(委买手数+委卖手数)〗×100% 仓差:是持仓差的简称,指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加,为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手,而昨天的时候是5万手,那今天的持仓差就是1万手了。例:在成交栏里也有仓差变化,在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比,是增仓还是减仓。 多开:是多头开仓的简称,指持仓量增加,但持仓量的增加值小于现量,且为主动买盘。 空开:是空头开仓的简称,指持仓量增加,但持仓量的增加值小于现量,且为主动卖盘;例如:将上例中的卖出、买入反过来即可。 双开:指某笔成交中,开仓量等于现量,平仓量为零,持仓量增加,差值等于现量,表明多空双方均增仓 双平:指某笔成交中,开仓量等于零,平仓量为现量,持仓量减少,差值等于现量,表明多空双方均减仓。原有多头卖出平仓,原有空头买入平仓,持仓量减少 多换、空换:是多头换手、空头换手的简称,若在某笔成交中,开仓和平仓量均等于现成交量的一半,持仓量不变,则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化,只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移,结合内外盘的状态,我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手,内盘时为空换手。 多平、空平:是多头平仓、空头平仓的简称,多头平仓指持仓量减少,但持仓量的减少绝对值小于现量,且为主动卖盘;空头平仓指持仓量减少,但持仓量的减少绝对值小于现量,且为主动买盘。 例如:假设以三个人作为交易对手,其中甲有多头持仓5手,乙有空头持仓5手,丙没有持仓;若甲想平仓了结部分持仓,则挂出卖出平仓3手,丙认为大盘会跌,则挂出卖出开仓2手,在此时乙也想平仓了结,则以现价(卖出价)挂出买入平仓5手成交,盘面会显示:空平(空头平仓),现手成交量10手,仓差为-6。如果是多头平仓则是把乙作为主动挂出平仓单,甲随后再平仓即可。 期货贴水与期货升水:在某一特定地点和特定时间内,某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水;期货价格低于现货价格称为期货贴水。 正向市场:在正常情况下,期货价格高于现货价格。 反向市场:在特殊情况下,期货价格低于现货价格。 斩仓:在交易中,所持头寸与价格走势相反,为防止亏损过多而采取的平仓措施。 撮合成交:是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。 制减仓:是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非经纪会员)按持仓比例自动撮合成交。

外盘期货的保证金

标准
·外盘期货保证金比例一般国内要小,维持在5%~10%之间,所以杠杆也稍大
·保证金比例是浮动的,所以具体数值也是浮动变化的
·外盘期货波动比国内小,但一点就是10美元左右
维持保证金是指维持一个仓位所需要的资金。一般是开仓保证金的75%左右,以美精铜为例,买二手开仓,保证金金额为9450美元,维持保证金为:9450X75%=7087美元。当该仓位发生亏损,低于7087美元时,即开始通知你追加保证金(期货公司的义务,其实是要你平仓),当该仓位低于维持保证金的一半时即7087X50%=3543美元时(已亏损了62.5%,消耗未占用资金5906.25美元),期货公司就会强制平掉该仓位。
如果你重仓操作,比如持仓比90%,当发生亏损,就不断地从未占用资金中抽出资金,而你可用资金很少,所以往往还没到75%的维持保证金线,你就爆仓出局了。但此种爆仓跟亏损到负数的爆仓是两码事,因重仓操作,爆仓后客户的帐户资金仍然庞大,实际上损失非常小,所以重仓操作并不可怕。

如何控制好期货仓位?

1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故.即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故.比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事.即使你日内交易,也有措手不及的时候.我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了.在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益.控制仓位是最基本的控制风险的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零.如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义.从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位. 2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于30%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次. 控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键. 首先是止损问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的? 所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用. 第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终; 第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地; 第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少; 第四,你的止损点要设的科学.短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损, 因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损; 但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡; 第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位; 第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损; 第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手. 来源:中国期货理财网 作者不详

期货仓位有没有限制?如果有的话,最高上限是多少?

对于你的这么多问号,我一一对应回答:
1。有的。
2。上限数额,要看交易所对各品种的具体规定,你可以查看交易所网站。
3。是指:按单边计算的单个合约的上限。
同一客户在不同期货公司开仓交易,其在单个合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额。
4。是的。主力大户要按不同姓名开许多帐户进行交易。
5。单人,仅用一个身份证在多个期货公司开户,不能变相增加仓位上限。理由,请看我的第三点的回答。